Simulador monte carlo risk of ruin
Simula miles de secuencias de operaciones con tu win rate y R:R para ver tu probabilidad real de arruinar la cuenta y la peor racha esperada.
Por el equipo de TradingCalculator.Pro · Actualizado el · Sobre nosotros
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Fórmula
Thousands of random simulations of your systemCómo se calcula
Una simulación de Monte Carlo baraja tu sistema. Toma tu porcentaje de aciertos, tu ratio riesgo/beneficio y tu riesgo por operación, genera miles de secuencias aleatorias con esas propiedades y mira qué pasó en cada una. La esperanza matemática te dice si el sistema gana a la larga; Monte Carlo te dice qué puede pasarte por el camino.
El risk of ruin es la proporción de esas secuencias que tocan tu umbral de ruina —normalmente perder la mitad de la cuenta— antes de terminar. No lo determina tu ventaja sola: lo determina la ventaja combinada con el tamaño de la apuesta. Un sistema bueno arriesgando demasiado arruina; un sistema mediocre arriesgando poco sobrevive lo suficiente para que la ventaja se note. Por eso este cálculo es el que decide el porcentaje de riesgo, no la intuición.
Qué obtienes
- Probabilidad de ruina según tu riesgo
- Peor racha de pérdidas esperada
- Valida si tu sistema es sostenible
Ejemplo resuelto
Sistema con 45 % de aciertos y ratio 1:2, simulado sobre 200 operaciones y 40.000 secuencias, con la ruina fijada en perder el 50 % de la cuenta.
- Esperanza por operación: 0,45 × 2 − 0,55 = 0,35 R, una ventaja sólida.
- Arriesgando el 2 % por operación: risk of ruin 0,00 %, drawdown mediano 18,3 % y del 29,2 % en el peor 5 % de los casos.
- El mismo sistema al 5 % por operación: risk of ruin 1,54 %, drawdown mediano 40,5 % y 59,1 % en el peor 5 %.
- Con una ventaja más fina (40 % de aciertos, 1:1,5) al 2 %: risk of ruin 6,13 % y drawdown mediano del 33,0 %.
El mismo sistema pasa de no arruinarse nunca a hacerlo en 1 de cada 65 secuencias sólo por subir el riesgo del 2 % al 5 %.
Fíjate en lo que NO cambió: la esperanza por operación es 0,35 R en los dos casos. Subir el riesgo no mejora la ventaja, sólo amplía el abanico de resultados en las dos direcciones — y la ruina es absorbente: una cuenta que llega a cero deja de jugar, por buena que fuera la esperanza.
Drawdown y ruina no son la misma pregunta
La ruina es la probabilidad de caer tan hondo que no vuelves; el drawdown es cuánto caes por el camino. Un sistema puede no arruinarse nunca y aun así pasar por caídas que nadie aguanta sentado. Estas cifras salen de 40.000 secuencias de 200 operaciones cada una, con la ruina fijada en perder la mitad de la cuenta:
| Riesgo por operación | Aciertos | R:R | Risk of ruin | Drawdown mediano | Peor 5 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 45 % | 1:2 | 0,00 % | 9,6 % | 15,6 % |
| 2 % | 45 % | 1:2 | 0,00 % | 18,3 % | 29,2 % |
| 3 % | 45 % | 1:2 | 0,06 % | 26,3 % | 40,9 % |
| 5 % | 45 % | 1:2 | 1,54 % | 40,5 % | 59,1 % |
| 2 % | 40 % | 1:1,5 | 6,13 % | 33,0 % | 52,3 % |
Las cuatro primeras filas son EL MISMO SISTEMA con la misma esperanza por operación (0,35 R). Lo único que cambia es el tamaño de la apuesta, y con él la caída mediana pasa del 9,6 % al 40,5 %. Subir el riesgo no mejora la ventaja: amplía el abanico en las dos direcciones, y la ruina es absorbente.
La última fila es la que hay que mirar
Compara la segunda y la quinta. Las dos arriesgan un 2 % por operación, y una no se arruina nunca mientras la otra lo hace 1 de cada 16 veces. La diferencia no está en el riesgo: está en la ventaja. Un sistema de 45 % de aciertos con ratio 1:2 tiene una esperanza de 0,35 R; uno de 40 % con 1:1,5 tiene 0,00 R — es exactamente el punto de equilibrio.
Eso significa que el porcentaje de riesgo «seguro» no existe en abstracto. El 2 % es prudente sobre una ventaja real y es una sangría lenta sobre un sistema que apenas empata. La pregunta previa a «cuánto arriesgo» es siempre «cuánta ventaja tengo», y esa se mide con un historial, no con una estimación.
Hay además un efecto que la tabla no muestra y que importa más de lo que parece: los costes. Comisiones y deslizamiento se restan de la ventaja bruta antes de nada, y en operativa frecuente pueden convertir la segunda fila en la quinta sin que el porcentaje de aciertos haya cambiado un punto.
Qué no sabe una simulación
Monte Carlo acota lo que puede pasar con las propiedades que le das, y conviene saber cuáles son sus tres supuestos, porque los tres se rompen en la vida real.
- Supone que las operaciones son INDEPENDIENTES. No lo son si tu sistema abre varias posiciones correlacionadas a la vez: ahí las pérdidas llegan juntas y las rachas son peores que las simuladas.
- Supone que tu ventaja no cambia. Un sistema que funcionaba en un régimen de volatilidad puede dejar de hacerlo en otro, y la simulación seguirá proyectando la ventaja vieja.
- Supone que tú ejecutas igual siempre. Después de seis pérdidas seguidas, la mayoría de la gente cambia algo —el tamaño, el stop, la entrada— y a partir de ahí está operando un sistema distinto del que se simuló.
Nada de esto invalida la herramienta: la convierte en lo que es, una forma de dimensionar el riesgo con los datos que tienes, no una predicción. Si los tres supuestos te incomodan, la respuesta correcta es bajar el riesgo, no dejar de simular.
Cómo se usa
- Introduce tus datos: los términos de la fórmula (capital, riesgo, precios y stop).
- La calculadora aplica la fórmula y devuelve el resultado en las unidades de tu instrumento.
- Comprueba el desglose antes de operar: si un dato no se puede calcular, se muestra vacío, nunca como cero.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es mi risk of ruin con un 2 % de riesgo por operación?
Con un sistema de 45 % de aciertos y ratio 1:2, prácticamente cero sobre 200 operaciones, con un drawdown mediano del 18,3 %. Con una ventaja más fina —40 % de aciertos y ratio 1:1,5— ese mismo 2 % da un 6,13 % de risk of ruin. La cifra no depende sólo del riesgo: depende de cruzarlo con la ventaja.
¿Qué diferencia hay entre risk of ruin y drawdown?
El drawdown es cuánto caes desde un máximo; el risk of ruin es la probabilidad de caer tan hondo que no vuelves. Un sistema puede tener un drawdown mediano del 18 % y un risk of ruin del 0 %, y otro tener un drawdown parecido y arruinarse una vez de cada dieciséis: lo que los separa es la cola de la distribución, que es justo lo que una media no muestra.
¿Cuántas operaciones hacen falta para que la simulación signifique algo?
Al menos 100 operaciones por secuencia y varios miles de secuencias; aquí se usan 200 y 40.000. Con menos operaciones el azar domina el resultado y con pocas secuencias la cola —que es lo que interesa— no aparece. Y hace falta que tu porcentaje de aciertos venga de un historial real, no de una estimación optimista.
¿Por qué una racha de pérdidas es más probable de lo que parece?
Porque hay muchas oportunidades de que ocurra. Con un 45 % de aciertos, la probabilidad de perder ocho seguidas en una tirada concreta es del 0,8 %, pero a lo largo de 200 operaciones hay 193 tiradas posibles y la racha aparece de media 0,73 veces. Al 2 % por operación, esas ocho pérdidas son un 14,9 % de la cuenta.
¿Monte Carlo predice mi resultado?
No: acota el abanico de resultados posibles con las propiedades que le das. No sabe si tu ventaja seguirá existiendo el mes que viene, y asume que las operaciones son independientes, lo que no es cierto si tu sistema tiene rachas por correlación o si tu propia disciplina se resiente tras varias pérdidas. Es una herramienta para dimensionar el riesgo, no una bola de cristal.