Calculadora de tamaño de posición
Calcula exactamente cuántas unidades, lotes o contratos operar para arriesgar solo el porcentaje de tu cuenta que decidas por operación.
Por el equipo de TradingCalculator.Pro · Actualizado el · Sobre nosotros
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Fórmula
Size = (Capital × Risk%) ÷ Stop distanceCómo se calcula
El tamaño de la posición sale de una división, no de una intuición: el dinero que estás dispuesto a perder dividido entre lo que pierdes por unidad si salta el stop. Todo lo demás —el par, el bróker, el apalancamiento que te ofrezcan— entra sólo para traducir esa segunda cifra a las unidades de tu instrumento.
El orden importa y casi todo el mundo lo hace al revés. Primero se decide dónde va el stop, porque eso lo dicta el gráfico; después cuánto arriesgas, que lo dictas tú; y el tamaño es la consecuencia de los dos. Elegir el tamaño primero y «encajar» el stop después es la forma más común de arruinar una cuenta con un sistema que funcionaba.
Qué obtienes
- Arriesga siempre un % fijo y controlado (1-2 %)
- Acciones, forex, cripto, índices y futuros
- Evita el error nº1: el sobreapalancamiento
Ejemplo resuelto
Cuenta de 10.000 $, riesgo del 1 % por operación. Compra de EUR/USD en 1,0850 con el stop en 1,0813, justo por debajo del mínimo anterior.
- Riesgo en dinero: 10.000 $ × 1 % = 100 $.
- Distancia al stop: 1,0850 − 1,0813 = 0,0037, es decir 37 pips.
- Valor del pip en un lote estándar de EUR/USD con cuenta en dólares: 10 $.
- Riesgo por lote: 37 pips × 10 $ = 370 $.
Tamaño = 100 $ ÷ 370 $ = 0,27 lotes (27.000 unidades).
Se redondea siempre hacia abajo. Con 0,27 lotes arriesgas 99,90 $, dentro de lo previsto; con 0,28 arriesgas 103,60 $, un 3,6 % más de lo que decidiste. Parece poco en una operación y es la diferencia entre respetar tu plan y aproximarlo, repetida trescientas veces.
El orden correcto: stop, riesgo, tamaño
Casi todo el mundo dimensiona al revés, y la forma de detectarlo es preguntar qué se decide primero. Si la respuesta es «cuántos lotes voy a meter», el stop acabará colocándose donde quepa esa cantidad, y entonces deja de estar donde el gráfico lo pedía. Un stop que existe para que el tamaño cuadre no protege de nada: sólo garantiza que te saquen antes.
El orden que funciona tiene tres pasos y ninguno es negociable. Primero el stop, porque lo dicta la estructura del precio: el mínimo anterior, el otro lado del rango, la invalidación del patrón. Segundo el riesgo en dinero, que lo dictas tú y debería ser el mismo porcentaje en todas las operaciones. Y tercero el tamaño, que ya no es una decisión sino una división.
La consecuencia práctica de hacerlo así es que el tamaño cambia en cada operación, y mucho. Con 100 $ de riesgo, un stop de 37 pips permite 0,27 lotes y uno de 12 pips permite 0,83: tres veces más. Quien opera siempre con el mismo tamaño está arriesgando tres veces más en unas operaciones que en otras sin haberlo decidido, y esa varianza no planificada es la que convierte una racha normal en un agujero.
La misma fórmula en cada mercado
Lo único que cambia de un instrumento a otro es cómo se traduce la distancia al stop a dinero por unidad. La división es siempre la misma: riesgo en dinero dividido entre riesgo por unidad.
| Mercado | Qué es una unidad | Riesgo por unidad | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Forex | 1 lote = 100.000 de la divisa base | pips × valor del pip | 37 pips × 10 $ = 370 $ por lote |
| Oro (XAU/USD) | 1 lote = 100 onzas | $ por onza × 100 | 8,50 × 100 = 850 $ por lote |
| Índices (CFD) | 1 contrato ≈ 1 $ por punto | puntos × valor del punto | 90 puntos × 1 $ = 90 $ por contrato |
| Acciones | 1 acción | diferencia de precio | 3,50 $ por acción |
| Futuros (ES) | multiplicador 50 $ por punto | ticks × valor del tick | 34 ticks × 12,50 $ = 425 $ por contrato |
Fíjate en la columna de la derecha: los importes van de 3,50 $ a 850 $ por unidad. Por eso el tamaño que sale es tan distinto en cada mercado, y por eso copiar el número de lotes de una operación de forex a una de futuros multiplica el riesgo por un factor que nadie ha calculado.
Qué es una R, y por qué conviene medir en R
Una R es tu riesgo por operación tomado como unidad. Si arriesgas 100 $ y ganas 250 $, has ganado 2,5 R; si pierdes lo previsto, has perdido 1 R. Medir así tiene una ventaja que no se ve hasta que la cuenta crece: hace comparables operaciones de tamaños distintos, de mercados distintos y de meses distintos.
También hace visible lo que una cuenta en euros esconde. Un historial que dice «+1.200 €, −800 €, +300 €» no dice nada sobre el sistema; el mismo historial en R —«+2,4 R, −1,0 R, +0,6 R»— dice que las ganadoras son mayores que las perdedoras y cuánto. La esperanza matemática se calcula sobre esa columna, no sobre los euros.
Y hay un detalle que el propio producto respeta como regla: una operación sin stop no tiene R. No es cero, es indefinida. Anotarla como cero arrastra la media hacia abajo y falsea la distribución, que es justo lo que se quería medir.
Cómo se usa
- Introduce tus datos: los términos de la fórmula (capital, riesgo, precios y stop).
- La calculadora aplica la fórmula y devuelve el resultado en las unidades de tu instrumento.
- Comprueba el desglose antes de operar: si un dato no se puede calcular, se muestra vacío, nunca como cero.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el tamaño de la posición en EUR/USD?
Divide el riesgo en dinero entre la distancia al stop multiplicada por el valor del pip. Con 100 $ de riesgo, un stop de 37 pips y un valor del pip de 10 $ por lote estándar, salen 0,27 lotes. El valor del pip en EUR/USD es fijo (10 $ por lote estándar con cuenta en dólares) porque el dólar es la divisa cotizada; en pares donde no lo es, como EUR/GBP, hay que convertirlo.
¿Qué porcentaje debería arriesgar por operación?
Entre el 0,5 % y el 2 % de la cuenta, y más cerca del 1 % cuanto menos historial tengas. La razón no es prudencia abstracta: con un 2 % por operación, ocho pérdidas seguidas te dejan un 14,9 % abajo y aún puedes operar con normalidad; con un 5 %, las mismas ocho pérdidas son un 33,7 % y necesitas un 51 % de ganancia para volver al punto de partida.
¿El apalancamiento cambia el tamaño de la posición?
No. El apalancamiento sólo decide cuánto margen te retiene el bróker, no cuánto pierdes si salta el stop. Tu pérdida es siempre distancia al stop × tamaño, y el tamaño ya lo ha fijado tu riesgo. Lo que sí hace el apalancamiento es permitirte abrir una posición tan grande que el stop correcto no quepa en tu cuenta: ahí es donde hace daño.
¿Cómo cambia el cálculo en acciones o en oro?
Cambia sólo la traducción a unidades, nunca la fórmula. En acciones el riesgo por unidad es la diferencia de precio en dólares por acción; en XAU/USD, la diferencia por onza, y un lote estándar son 100 onzas. Con 125 $ de riesgo y un stop de 8,50 $ por onza salen 0,147 lotes, que la mayoría de brókeres redondean a 0,14.
¿Qué pasa si el resultado sale por debajo del tamaño mínimo del bróker?
Significa que esa operación no cabe en tu cuenta, y la respuesta correcta es no hacerla. Es la señal que más se ignora: subir el riesgo para que el micro-lote «quepa» convierte una operación de 1 % en una de 3 % sin que lo parezca. La alternativa legítima es buscar una entrada con el stop más cerca, no ensanchar el riesgo.