Simulador de trading
Proyecta cómo evoluciona tu cuenta con tu win rate, R:R, comisiones e interés compuesto a lo largo de cientos de operaciones.
Por el equipo de TradingCalculator.Pro · Actualizado el · Sobre nosotros
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Fórmula
Compound growth trade by tradeCómo se calcula
Una proyección de cuenta aplica tu ventaja operación a operación sobre el capital que queda en cada momento, no sobre el inicial. Esa diferencia lo es todo: el interés compuesto trabaja en las dos direcciones, y una racha de pérdidas reduce el tamaño de las siguientes operaciones tanto como una racha de ganancias lo aumenta.
Lo que hace útil a una proyección es lo que incluye además de la ventaja. Las comisiones y el deslizamiento se descuentan en cada operación, no al final, y en operativa frecuente son la diferencia entre un sistema rentable y uno plano: un coste del 0,08 % de la cuenta por operación se come más de la mitad de una ventaja de 0,176 R al 1 % de riesgo. Un simulador que no los cuenta proyecta un sistema que no existe.
Qué obtienes
- Proyección por fases con compuesto
- Incluye comisiones y slippage
- Curva de equity esperada
Ejemplo resuelto
Cuenta de 5.000 $, 300 operaciones, 42 % de aciertos, ratio 1:1,8, riesgo del 1 % y un coste del 0,08 % de la cuenta por operación entre comisiones y deslizamiento.
- Esperanza bruta: 0,42 × 1,8 − 0,58 = 0,176 R por operación.
- Al 1 % de riesgo eso son 0,176 % por operación, menos el 0,08 % de costes: 0,096 % neto.
- Simuladas 40.000 secuencias de 300 operaciones con esas propiedades.
- Resultado mediano 6.478 $; el 5 % peor termina en 4.384 $ y el 5 % mejor en 9.572 $.
Mediana 6.478 $ (+30 %), pero un 13 % de las secuencias termina por debajo de los 5.000 $ de partida.
Ese 13 % es lo que ningún cálculo de esperanza a secas muestra. El sistema es rentable —la esperanza neta es positiva y la mediana sube un 30 %— y aun así, con 300 operaciones, una de cada ocho secuencias termina en pérdidas. Un trader que viviera esa secuencia concluiría que su sistema no funciona, y se equivocaría.
Cómo se usa
- Introduce tus datos: los términos de la fórmula (capital, riesgo, precios y stop).
- La calculadora aplica la fórmula y devuelve el resultado en las unidades de tu instrumento.
- Comprueba el desglose antes de operar: si un dato no se puede calcular, se muestra vacío, nunca como cero.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puede crecer una cuenta de 5.000 $ en 300 operaciones?
Con una ventaja neta del 0,096 % por operación, la mediana queda en 6.478 $ y el abanico va de 4.384 $ a 9.572 $ entre los percentiles 5 y 95. El rango importa más que la mediana: es el que te dice si podrás seguir el plan cuando te toque la parte baja.
¿Cómo afectan las comisiones a la proyección?
Se descuentan en cada operación y se acumulan de forma compuesta, igual que las ganancias. Con una esperanza bruta de 0,176 % por operación, un coste del 0,08 % deja el neto en 0,096 %: casi la mitad de la ventaja. Por eso un sistema que funciona en marcos largos puede no funcionar en intradía con el mismo porcentaje de aciertos.
¿Por qué mi resultado real no se parece a la proyección?
Porque una proyección devuelve una distribución y tú vives una sola secuencia de ella. Con estos números, el 13 % de las secuencias termina en pérdidas pese a que el sistema es rentable. Si tu resultado cae dentro del abanico simulado, el sistema está funcionando como se esperaba aunque el número no te guste.
¿Qué porcentaje de aciertos necesito para que la proyección sea positiva?
Depende del ratio y de los costes, no del porcentaje solo. Con ratio 1:1,8 el punto de equilibrio bruto está en el 35,7 % de aciertos, pero sumando un 0,08 % de coste sobre un 1 % de riesgo sube a cerca del 38,5 %. Los costes mueven el listón, y en sistemas de muchas operaciones lo mueven mucho.
¿Proyectar con interés compuesto es realista?
Lo es para el riesgo porcentual fijo, que es como opera la mayoría, pero tiene un límite práctico. El compuesto asume que puedes escalar el tamaño indefinidamente, y a partir de cierto volumen el deslizamiento crece y la ventaja se estrecha. Para una cuenta minorista el efecto es despreciable; para una que multiplica por diez, no.