Grid y martingala: las curvas que engañan
Son las dos estrategias que producen las curvas de equity más bonitas de internet, y las dos tienen esperanza real negativa. No porque la aritmética esté mal, sino porque la curva mide algo que no es lo que parece. Entender por qué es la vacuna más barata que existe contra perder una cuenta entera de golpe.
Por el equipo de TradingCalculator.Pro · Actualizado el · Sobre nosotros
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Qué es una malla (grid)
Una malla de órdenes a intervalos fijos: si el precio cae un tramo, se compra más; si sube, se cierra con beneficio pequeño. No hay predicción y no hay stop. Mientras el precio oscile dentro de un rango, la máquina recoge céntimos sin fallar casi nunca.
Por qué la curva sólo sube
Porque mide sólo lo cerrado, y el sistema no cierra nunca lo que pierde. Las posiciones en rojo se quedan flotando, abiertas, fuera de la estadística; el win rate se pone por encima del 90 % contando exclusivamente las que sí se cerraron. La curva es real y está midiendo la mitad de la realidad.
Doblar tras perder
La martingala dobla el tamaño tras cada pérdida esperando recuperarlo todo con un acierto. La exposición crece 1+2+4+8+16… Con una base de 100 € sobre una cuenta de 10.000, siete pérdidas seguidas exigen 12.700 €: más de lo que hay. Y siete seguidas no son mala suerte, son estadística: a un 50 % de acierto ocurren alguna vez en 200 operaciones con más de un 50 % de probabilidad.
La misma matemática, los dos finales
En rango, promediar a la baja es exactamente lo correcto: el precio vuelve y cada tramo añadido cobra. En tendencia sostenida es exactamente lo contrario, y no hay ningún parámetro que distinga una cosa de otra por adelantado. La misma máquina que produce la curva imbatible en un lateral produce la ruina casi segura en una tendencia; no son dos estrategias, es una con dos regímenes.
Cómo reconocerlas en un anuncio
Cuatro señales, y con una basta para desconfiar: curva de equity que sube sin un solo drawdown visible; win rate anunciado por encima del 90 %; historial corto —semanas o pocos meses—; y tamaño de posición que CRECE mientras la cuenta baja. La cuarta es la definitiva: ningún sistema sano aumenta el riesgo cuando va perdiendo.
La antimartingala sí es defendible
Subir el tamaño tras GANAR, no tras perder, es lo contrario exacto y es la base del piramidar en seguimiento de tendencia. La diferencia no es de estilo: arriesga las ganancias ya obtenidas en vez del capital base, así que una racha mala reduce la exposición en lugar de dispararla. Es el mismo gesto invertido, y el signo lo cambia todo.
Qué hacer con esto
Descartar la martingala y la malla como estrategias de renta: su esperanza real, una vez contabilizada la cola, es negativa. Si aun así se opera una malla, tratarla como lo que es —una apuesta a que no habrá tendencia— con un límite de pérdida agregado y cerrado, no con un stop por posición que la propia malla está diseñada para no usar.